1. валютна кореляція
2. модифікація кореляцій
3. підрахунок кореляцій
4. Методи використання валютної кореляції на валютному ринку
5. Рекомендації при роботі з кореляційної торгівлею
6. Стратегія валютної кореляції на Форекс

Для того, щоб успішно працювати на валютному ринку, вам необхідно вивчити масу теоретичного матеріалу, а також знати про базові нюансах торгівлі від професійних трейдерів. Основне, в чому ви повинні знатися - це технічні індикатори та основні світові події. Крім усього іншого, належну увагу слід приділити таким важливим поняттям, як торгова психологія та управління ризиками. Ризики тягнуть за собою новий термін - валютна кореляція. При правильному її використанні ви зможете в повній мірі зрозуміти суть ринку і навчитеся прогнозувати його коливання. Також кореляція дасть можливість правильно застосовувати вашу маржу і розумно розпоряджатися нежелательними активами. За допомогою нашої статті ви зрозумієте, що таке валютна кореляція, навчитеся розуміти принцип її роботи, а також дізнаєтеся методи її впровадження безпосередньо в свою торговельну стратегію.

валютна кореляція

Якщо ви вже здійснювали операції на валютному ринку, то напевно знаєте про взаємозв'язок валют. Пояснимо докладніше принцип роботи валютних пар. Наприклад, ви працюєте з парою AUD / CAD - це австралійський і канадський долари. Розбираючи докладніше цей приклад, ви зрозумієте, що насправді відбувається торгівля з відгалуженням пар AUD / USD і USD / CAD. Ці дві валюти відносяться до USD, а між ними існує кореляція. Не завжди валютна пара рухається в одному напрямку, оскільки багато чинників можуть по-різному впливати на валюти, тому часто вони рухаються в абсолютно протилежних напрямках.

Говорячи про фінанси, кореляція - це числова міра відносини двох змінних один до одного. При цьому числове значення коефіцієнта кореляції знаходиться між -1 і +1. Наприклад, -1 говорить про те, що дві пари валют рухаються в різні боки один від одного; +1 говорить про те, що вони рухаються в одну і ту ж сторону, а нульове значення кореляції показує довільне рух валютних пар.

модифікація кореляцій

Кореляція дуже мінлива, тому необхідно її розраховувати. Проте, кореляції двох валютних пар змінюються з часом, і в підсумку може виникнути протиріччя між короткостроковій і довгостроковій кореляцією.

Щоб отримати повне і точне бачення даних, розглядайте кореляцію в довгостроковій перспективі. Так ви зможете повністю зрозуміти взаємозв'язок двох валютних пар. Існують багато причин для модифікації кореляцій. Найважливішими є:

- відхилення в кредитно-фінансової стратегії

- залежність валютної пари від цін на сировинні товари

- політико-економічні чинники.

підрахунок кореляцій

Щоб максимально закріпити свої позиції, вам необхідно самим зробити розрахунок кореляцій валютної пари. На ділі це не так складно, і зараз ми розповімо, як провести розрахунки. Для початку, збережіть щоденну котирування валют і зробіть імпорт в стандартну таблицю Excel. Далі застосуйте опцію «кореляція» в таблиці, яка має ось такий вигляд: = CORREL (range1, range2). Найбільш точно зрозуміти процес перетворення кореляцій можна за періоди в 1, 3, 6 місяців, а також за 1 рік.

Звертаємо увагу, що кожен коефіцієнт мінливий і може не відображати всі зміни даних. Тому необхідно оновлювати їх не рідше, ніж раз на місяць. Кредитно-грошова політика кожної країни відрізняється від інших, а це призводить до того, що її коливання будуть по-різному впливати на одну і ту ж валюту.

Методи використання валютної кореляції на валютному ринку

Щоб визначити зв'язок свого портфоліо і ринкової волатильності, необхідно розуміти, що таке корельовані валютні пари. Однією з найважливіших завдань кожного трейдера є вміння правильно розраховувати і знижувати ризики. Це можливо за допомогою знань про зміну кореляції.

Багато новачків часто задаються питанням, для чого потрібна валютна кореляція на Форекс? Як ми вже говорили, будь-яка валютна пара так чи інакше пов'язана з доларом США. Хоча відповідь відносно простий, але подальша поведінка прорахувати буває досить важко. Різні пари валют рухаються в різних напрямках - або разом один з одним, або в протилежні сторони.

Для того, щоб зрозуміти всі ці зміни, вам слід розглянути графік валютної кореляції. Він показує кореляцію між парами в той чи інший проміжок часу. Грунтуючись на цих даних, ви отримаєте можливість прогнозувати поведінку валютних пар. Наприклад, тверда плюсова кореляція, відображена в числовому вираженні, зможе показати зв'язок цін двох валютних пар. При підвищенні ціни на першу, так само поведеться і друга пара, про яку говорилося в коефіцієнті.

Рекомендації при роботі з кореляційної торгівлею

Важливо розуміти, що валютний ринок дуже мінливий, і сьогоднішній розрахунок кореляції не обов'язково підійде до завтрашньої торгівлі. Проте, досвідчений трейдер може отримати вигоду навіть з цієї інформації. Так, розробляючи свою стратегію валютної кореляції, він зможе врахувати необхідні відомості і звести до мінімуму всі ризики. Говорячи про рекомендації, ми викладемо їх в трьох пунктах:

1. Не втрачайте час на валютні пари, які рухаються в різних напрямках. Протилежність їх руху не принесе вигоду в довгостроковій перспективі. Зверніть увагу на пари з однаковим напрямком.

2. Не інвестуйте в ризикові операції. Краще витратити свої активи на позитивно корелюють валютні пари. Таким чином, прибуток буде постійною, а ризики мінімальними.

3. Знижуйте рівень втрат. Для цього ви можете хеджувати дві валютні пари, у яких практично ідеальна негативна кореляція. Утримуючи позицію, стомленою свої значення валютною парою, протилежна валюта найімовірніше, отримає прибуток, хоча і меншу. Дана стратегія в будь-якому випадку принесе втрати, але таким чином ви зможете їх істотно знизити.

Стратегія валютної кореляції на Форекс

Кореляція валютних пар - це досить складний аспект торгівлі. Вона не передбачає будь-яку певну торгову стратегію, не володіє набором засобів для торгів. Незважаючи на це, все більше і більше трейдерів здійснюють операції за допомогою валютних кореляцій. Таким чином вони збільшують торговий портфель на 20 і більше пар валют, кореляція яких знаходиться в межах від -0,2 до +8. За допомогою декількох активів трейдер отримує дохід від коливання ринку. Під час ринкового руху першої валютної пари, друга пара обов'язково компенсує цей хід. Отже, ви зможете не тільки максимально швидко ліквідувати будь-які збиткові угоди, а й отримаєте невеликий прибуток в найкоротші терміни.

Завжди ретельно стежите за таблицею кореляції. Зазвичай вона значно відрізняється на різних проміжках часу. Наприклад, валютна пара AUD / CAD -1 корелює з AUD / USD в одночасовой період. Тим часом, в річному графіку значення кореляції одно 0,89. Таким чином, ви повинні чітко розуміти, що являє собою валютна кореляція і як найкраще використовувати її у своїй торговельній стратегії.

Перш, ніж почати торгувати кореляцією валютних пар, вам необхідно ознайомитися ще з деякими рекомендаціями. Для початку, завжди вірно підбирайте активи. Ніколи не починайте торгівлю парами, про які вам мало що відомо. Ви ризикуєте своїми вкладеннями, тому потрібно добре усвідомлювати всі можливі руху ринку, адже буде досить складно спрогнозувати коливання валюти, про яку нічого не відомо. Може бути, перший час ви не зможете збільшити свій портфель, але у вас вийде створити безліч валютних пар. Після вибору валюти, завжди стежте за кореляцією. Це ви можете зробити за допомогою своєї торгової платформи або таблиці кореляції.

Протягом досить великого проміжку часу робота з валютної кореляцією буде досить витратною. Кращим рішенням буде використовувати короткострокову кореляцію, адже свопи овернайт, якими вам необхідно буде скористатися, коштують не дешево. Але все ж, застосування довгостроковій кореляції може стати індикатором підтвердження угоди або торгової ідеї.

Ви зможете почати торгувати валютними корреляциями тільки тоді, коли отримаєте всі базові знання і трохи попрактікуетесь. Це можна зробити за допомогою демо-рахунку - там ви зможете здійснювати віртуальні угоди в будь-якій кількості. Тим не менш, не варто відкривати більше 10 угод за один раз. Розділіть портфель на певні категорії, першої з яких повинні бути пари з негативною кореляцією. Далі переконаєтеся, що вони не корелюють між собою у великій мірі. Після цінових рухів вам варто визначити орієнтацію своєї торгівлі і видалити невигідні позиції.

Крім усього іншого, професійні трейдери радять встановлювати індикатор stop loss на потенційно прибуткову угоду. Його розмір можна визначити втратою на закритті провальною угоди + витрата на спред + комісія + один додатковий пункт. Все це допоможе не зазнати збитків, і отримати невеликий прибуток.

Торгівля валютними корреляциями - не найпопулярніший заняття. Тим не менш, це хороший спосіб для отримання додаткового прибутку. У сьогоднішній статті ми постаралися дати вам якомога більше матеріалу по валютним кореляція. Можливо, вам варто ознайомитися з додатковими матеріалами, після чого спробувати даний метод. Як ми говорили раніше, найкраще почати здійснювати операції на віртуальному ринку, тому ви можете відкрити демо-рахунок, не відкладаючи на потім.