Трейдеру необхідно пам'ятати, що на якому б ринку, і якими б ви фінансовим інструментом він торгував, існує тісний взаємозв'язок межу різними активами, а всі ринки тісно взаємопов'язані між собою. Зміни динаміки і спрямованості руху на одних фінансових ринках роблять сильний вплив на стан інших. Це в повній мірі відноситься і до Форекс ринку . Тут існує таке поняття як кореляція валютних пар.
Кореляція є міру залежності між двома різними валютними парами або іншими фінансовими інструментами. Коефіцієнт кореляції може бути в діапазоні між 1 і -1. Показник кореляція +1 означає, що порівнювані дві пари валюти рухаються в 100% часу в одному і тому ж напрямку.
Відповідно, показник кореляції -1 позначає, що дві пари валют рухаються в протилежних напрямках в 100% часу. Відсутність кореляції (коефіцієнт = 0) означає, що взаємини між фінансовими інструментами валют зовсім відсутні і повністю випадкові.
У процесі торгівлі трейдеру, незалежно від стратегії торгівлі та тайм фрейму, надзвичайно важливо знати і враховувати при проведенні аналізу ринку кореляцію валютних пар. одні валютні пари рухаються паралельно і одночасно, інші однонаправленно, але з деякою затримкою в часі, треті - рухаються в протилежному напрямку.
Також слід знати, що коефіцієнт кореляції - величина не постійна і може значно варіюватися протягом невеликого проміжку часу. Тому рекомендується відстежувати його як мінімум один раз в квартал, а ще краще - робити це щомісяця. Для обчислення коефіцієнта кореляції самостійно можна використовувати таблиці Excel, якщо ви маєте необхідні навички, але можна користуватися і готовим калькулятором кореляції валют. Такі калькулятори представлені на багатьох веб ресурсах - ось один з них (http://ru.investing.com/tools/correlation-calculator).
У таблиці наведено приклад коефіцієнта кореляції різних валютних пар на різних часових інтервалах. Так, кореляція між GBP / USD і AUD / USD в короткостроковому інтервалі (1місяць) склала - 0/10, а в 3 місячному періоді + 0.72, а негативна корекція між USD / CAD і GBP / USD з - 0.02 за місяць збільшилася до - 0.66 за період 6 місяців.
Перш за все, знаючи силу кореляції валютних пар, трейдер може уникнути входу в дві торгові позиції, які врівноважують один одного. Наприклад, ви знаєте, що валютні пари EUR / USD і USD / CHF 100% часу рухаються практично в протилежних напрямках. Якщо ви при цьому відкриєте довгі позиції по обидва парам - це значить, що практично у вас відсутня позиція, так як коефіцієнт кореляції між цими парами показує, що коли EUR / USD зростає, USD / CHF падає. У той же час, довга позиція по EUR / USD і NZD / USD ( AUD / USD ), Згідно з даними коефіцієнту кореляції рівнозначно подвоєння позиції.
На ринку існують певні взаємини між усіма основними валютами: євро, швейцарським франком, британським фунтом, австралійським, новозеландським доларом, які пов'язані з доларом США - EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD і AUD / USD. У разі, коли ці валюти ростуть - долар США слабшає.
Кореляцію валютних пар також можна використовувати для управління ризиками в торгівлі. Наприклад, з огляду на сильну кореляцію валютних пар EUR / USD і AUD / USD, ви можете розподілити обсяг торгової позиції з цих 2 парам, при цьому зберігаючи напрямок позиції, тобто ви, по суті, діверсіфіціруете ризики.
Також трейдер може використовувати різну вартість одного пункту у різних валютних пар. Так, USD / CH і EUR / USD мають негативну кореляцію майже на рівні 100%, але величина пункту при вході одним лотом у EUR / USD - $ 10, а у USD / CHF - становить $ 8.34. Тобто, трейдер може використовувати пару USD / CHF, щоб хеджувати ризик по парі EUR / USD.
Також слід пам'ятати, що при русі деяких пар «союзників», можна з високою ймовірністю очікувати і рух інших валютних пар з невеликим тимчасовим лагом. Однак на біржових ринках існує кореляція не тільки між окремими валютними парами. Велике значення при торгівлі має так звана міжринковому кореляція. Можна відзначити, наприклад, сильну зворотну кореляцію золота і долара США.
Як видно на графіку вище, ця залежність зворотна і сильна, тобто при зростанні вартості золота відзначається падіння курсу долара США. Золото також впливає на товарні валюти - канадський, австралійський і новозеландський долар.
Завдяки тому, що Австралія є найбільшим постачальником золота металу, кореляція між ними надає трейдерам можливість заробляти.
На канадський долар так само впливає зміна цін на нафту, так як Канада - одна з лідерів в світі по видобутку нафти.
На графіку вище спостерігається чітка залежність динаміки і напрямки руху цін цих активів. Тому при значних коефіцієнтах кореляції фінансових інструментів трейдеру необхідно відстежувати дані технічного аналізу в комплексі з двох високо корелюється активів.
Трейдеру в його практичній роботі, щоб бачити і швидко аналізувати руху валют на ринку в цілому, який би ви валютою не торгував, необхідно організувати систему постійного моніторингу ринку. Оптимальним варіантом є використання декількох моніторів, але якщо такої можливості немає, можна організувати систему стеження за ринком на одному моніторі.
Для прикладу, привожу знімок монітора, на якому ви бачите ринкову картину як загалом, так і на кожній валютній парі, що цікавить вас, а так само реакцію валютних пар на різні події на ринку.
Для цього на моніторі ви встановлюєте крім основного екрану торгової платформи, на якому проводите технічний аналіз ринку і торгівлю, а й відкриваєте екрани «інформери» - кілька маленьких віконець, які маєте в своєму розпорядженні по сторонам від основного екрану платформи.
Тепер вам достатньо максимум 10-15 хвилин, щоб зробити аналіз ринку повністю в будь-який його момент, а також відстежувати динаміку валютних пар, кореляцію і реакцію ринку на події в цілому. Ці екрани- «інформери» кожен трейдер може підбирати самостійно, в залежності від торгованих їм фінансових інструментів, а також ступеня кореляції валютних пар.
Дуже часто професійні трейдери, які торгують на довгострокових тимчасових інтервалах, відстежують і враховують велику кількість фінансових показників: індекси фондових ринків США , Європи, Азії, індекс долара США, ринок облігацій , Індекси товарних цін. Тому інформація про всі інструменти ринках повинна аналізуватися і враховуватися при торгівлі на будь-якому ринку і будь-якими фінансовими інструментами, і валютами в тому числі.
Рекомендовані mt4 брокери:
- Переглядів: 21045
- 04.02.2017 о 18:34
- Автор: Admin
Теги
