- Логіка індикатора Money Flow Index
- Торгові сигнали індикатора Money Flow Index
- Відображення індикатора Money Flow Index в торговому терміналі QUIK
- висновок
Логіка індикатора Money Flow Index
Торгові сигнали індикатора Money Flow Index
Відображення індикатора Money Flow Index в QUIK
Матеріали по темі
Індикатор Money Flow Index являє собою осцилятор, що порівнює позитивні і негативні руху грошових коштів по активу за обраний період. Цей індикатор багато в чому нагадує осцилятор RSI, але з істотною відмінністю - Money Flow Index враховує ще й обсяг торгів, тобто пов'язує поняття ціни з грошовими коштами, що утворили поточну ціну. У торговому терміналі QUIK індикатор Money Flow Index зазвичай відображається в новій області знизу графіка ціни і являє собою криву червону лінію, що перетинає рівні 20 і 80 - рівні перепроданості і перекупленності (п / п).
Мал. 1. Відображення індикатора Money Flow Index в торговому терміналі QUIK
Логіка індикатора Money Flow Index
У своєму побудові Money Flow Index використовує поняття типової ціни (Typical price) - приватного від ділення суми максимальної, мінімальної та ціни закриття на 3. Вважається, що типова ціна дає більш повну характеристику процесу, що відбувається з інструментом, ніж ціна закриття. Базовим поняттям при розрахунку Money Flow Index виступатиме Money Flow (грошовий потік), який визначається твором типовою ціни взятого періоду на обсяг торгів за вказаний період.
Money Flow (i) = Tp (i) * Volume (i), де Money Flow (i) - величина грошового потоку за період, Tp (i) - типова ціна за період, Volume (i) - обсяг торгів за період.
Наступний крок - віднесення поточного грошового потоку або до позитивного (Positive Money Flow), або до негативного грошового потоку (Negative Money Flow). Якщо поточна типова ціна більша за попередню, то Money Flow позитивний, якщо ж типова ціна менша - значення грошового потоку приписується до негативного.
На цьому етапі обчислюють грошове відношення (Money Ratio) як частка від ділення суми позитивних грошових потоків за вказаний період на суму негативних грошових потоків за аналогічний період.
Money Ratio = Σ (Positive Money Flow (i)) / Σ (Negative Money Flow (i)).
Фінальний етап обчислення індикатора - обчислення безпосередньо Money Flow Index як різниці 100 і приватного від ділення 100 на суму 1 і грошового відношення.
Money Flow Index = 100 - (100 / (1 + Money Ratio).
Варто відзначити, що Money Flow Index не носить в своєму розрахунку моделі усереднення, а вибір періоду є лише тимчасовим відрізком, на якому виділяються позитивний і негативний грошові потоки для їх подальшого порівняння. Отже, індикатор Money Flow Index є синхронним з ціною, а в деяких ситуаціях - навіть випереджаючим.
Якщо актив зростає в поточному періоді, то до значення позитивного грошового потоку додається твір типовою ціни періоду на обсяг торгів, і значення Money Flow Index збільшується.
Якщо ж ціна активу знижується, то до значення негативного грошового потоку додається твір типовою ціни на обсяг торгів, і значення Money Flow Index знижується.
Торгові сигнали індикатора Money Flow Index
Подібно індикатору RSI, Money Flow Index подає три типи сигналів. До них відносяться вихід із зон п / п, дивергенція і освіту фігур.
Так як Money Flow Index - це типовий осцилятор, то найпоширенішим сигналом буде вихід лінії індикатора з зон перекупленності / перепроданості. Причому, коли починається тренд, Money Flow Index, як і всі інші осцилятори, здатний «залипнути» у відповідній зоні п / п.
Отже, цей індикатор потребує трендовом фільтрі - трендовом індикаторі. Як приклад - система індикаторів Bollinger Bands і Money Flow Index. Bollinger Bands буде виконувати роль покажчика тренда, показуючи тенденцію нахилом своєї середньої лінії і фільтруючи показники Money Flow Index (тільки покупки при зростаючої середньої лінії Bollinger Bands і тільки продажу - при нижчій). Угода відбувається в момент зміни нахилу середньої лінії трендового індикатора, або коли ціна доходить до ліній кордонів Боллінджера - за умови, що в цей час відбувається вихід із зон п / п по індикатору Money Flow Index. Стоп-накази виставляються за локальними екстремумами. А фіксація прибутку здійснюється при зміні напрямку середньої лінії Bollinger Bands.
Мал. 2. Сигнали на вчинення правочинів щодо індикаторами Money Flow Index і Bollinger Bands
Найсильніша сигнал до здійснення угод дає індикатор Money Flow Index, утворюючи дивергенцію з ціною. Так називається ситуація, коли в рамках поточного тренда ціна утворює новий екстремум, який не дубльований екстремумами індикатора. Цей сигнал має дещо випереджальний характер. Угода відбувається при виході лінії індикатора Money Flow Index з зон п / п з виставленням стоп-наказу за останнім локальним екстремумів.
Мал. 3. Сигнал на вчинення правочинів щодо індикатору Money Flow Index при дивергенції з ціною
Індикатор Money Flow Index так само, як і ціна, може бути підданий класичного технічного аналізу. Крім того, він може так само утворювати тренди і фігури, причому іноді навіть випереджаючи ціну на кілька періодів. Угоди укладаються при пробитті ліній індикатора своєї трендової лінією після розворотів фігур з розміщенням захисної зупинки за останнім локальним екстремумів.
Мал. 4. Сигнал на вчинення правочину щодо індикатору Money Flow Index при утворенні фігури «Голова і плечі».
Відображення індикатора Money Flow Index в торговому терміналі QUIK
Для того щоб вивести індикатор Money Flow Index, необхідно у вікні графіка ціни натиснути клавішу Insert. Потім у вікні «Додавання графіка» слід зі списку індикаторів, доступних в QUIK, вибрати Money Flow Index. Після чого слід натиснути клавішу «Додати».
Мал. 5. Вибір індикатора Money Flow Index зі списку вікна «Додавання графіка»
Після виконання зазначених дій у вікно графіка активу нижче цінової області додасться нова область, в якій буде знаходитися крива червона лінія індикатора Money Flow Index, а також дві паралельні сині лінії - рівні 20 і 80 - межі зон перекупленності / перепроданості. У базовому варіанті індикатор представлений з періодом розрахунку, рівним 3.
Мал. 6. Базове відображення індикатора Money Flow Index в торговому терміналі QUIK
Для редагування налаштувань індикатора слід натиснути клавіші Ctrl + E. Потім в діалоговому вікні «Редагування налаштувань графіка» слід вибрати область з індикатором Money Flow Index. Далі необхідно перейти у вкладку «Властивості», де можна змінювати налаштування кольору індикатора в полі «Колір лінії», вибираючи цікавить колір і товщину лінії.
Мал. 7. Редагування налаштувань відображення індикатора Money Flow Index
Для редагування періоду розрахунку індикатора Money Flow Index слід клікнути по вкладці «Параметри» і в полі «Кількість періодів» вказати шукане значення. Значення за замовчуванням дорівнює 3, але нерідко для пошуку менш частих, але більш вірних сигналів використовується параметр 14. Щоб зміни вступили в силу, слід натиснути на клавішу «ОК».
Мал. 8. Редагування параметрів розрахунку індикатора Money Flow Index
висновок
Індикатор Money Flow Index - це своєрідна варіація RSI, що враховує обсяг торгів. Звідси і виникають властивості цього індикатора. Оскільки значення обсягу складно переоцінити для аналізу активу, Money Flow Index більш кращий для проведення аналізу, ніж RSI. Ознайомилися з описом індикатора Money Flow Index, але як і раніше залишилися питання? Реєструйтеся на порталі « відкриття Брокер », Щоб отримувати корисну інформацію з перших рук! Допоможемо розібратися у всіх нюансах, розповімо, як отримувати прибуток з сигналів індикатора і будувати власні стратегії на підставі Money Flow Index.
Матеріали по темі:
Безкоштовний вебінар « Технічний аналіз: як створити ефективний набір індикаторів »
Безкоштовний відеокурс « Робота в програмі QUIK »
16.03.2017
Ознайомилися з описом індикатора Money Flow Index, але як і раніше залишилися питання?
