- Параметри ф'ючерсу на індекс Мосбіржі
- Основні кореляції
- Торгівля ф'ючерсом на індекс Мосбіржі в QUIK 7: настройка торгового терміналу
- висновок
Параметри ф'ючерсу на індекс Мосбіржі
Основні кореляції
Торгівля ф'ючерсом на індекс Мосбіржі
Матеріали по темі
Ф'ючерсний контракт на індекс Мосібіржі - один з найпопулярніших інструментів серед трейдерів. Але щоб заробляти на зміні вартості цього ф'ючерсу , Необхідно розуміти, з якими активами він корелює і як саме. Крім того, потрібно навчитися налаштовувати відповідним чином торговий термінал QUIK 7, щоб здійснювати операції в найбільш сприятливі для цього моменти.
Параметри ф'ючерсу на індекс Мосбіржі
Для початку розберемося, що з себе представляє цей ф'ючерс. З точки зору обороту торгів, в середньому по ньому за торгову сесію відбувається близько 10 тис. Угод на 15-20 тис. Контрактів.
Мал. 1. Оборот по ф'ючерсу на індекс Мосбіржі
Ф'ючерс на індекс Мосбіржі має розрахункову ціну, рівну значенню свого базового активу - індексу ММВБ, помножену на 100. Варто врахувати, що реальна ціна може трохи відрізнятися від розрахункової, так як торги проходять за цінами попиту і пропозиції учасників, а не в розрахунковому режимі. Лот становить одиницю, а котирування розраховується в пунктах. Мінімальний крок ціни становить 25 пунктів, а вартість даного кроку - 25 рублів. Гарантійне забезпечення за даним контрактом становить близько 18 тисяч рублів. Тобто контракт щодо великоваговий, але це його властивість і дозволяє заробляти на цінових коливаннях при відносно невеликих денних оборотах.
Мал. 2. Специфікація на ф'ючерсний контракт на індекс Мосбіржі
Основні кореляції
Щоб найкращим способом розуміти структуру динаміки ф'ючерсу на індекс Мосбіржі, слід знати, з якими активами цей ф'ючерс корелює і яким чином. Так як ф'ючерс має в якості базового активу індекс Мосбіржі, то логічно буде припустити, що як і динаміка індексу, така і ф'ючерсу. Але сам індекс Мосбіржі розраховується на основі котирувань 50 найбільш ліквідних акцій, що торгуються на Московській біржі. І якщо поглянути на базу розрахунку індексу, то можна побачити, що максимальна вага мають акції компаній Сбербанк (13,85%), «Газпром» (13,82%) і «ЛУКОЙЛ» (12,38%), інші папери мають помітно меншу питому вагу. Причому «ЛУКОЙЛ» є вельми нізковолатільной папером, так що основними стовпами індексного кошика виступають Ощадбанк і «Газпром», тому для прогнозування динаміки ф'ючерсу на індекс Мосбіржі дані акції доцільно також розглядати. Індекс Мосбіржі є рублевих барометром фондового ринку, але історично так склалося, що вартість долара США впливає на ціну акцій - а значить, і на сам індекс теж. Традиційно при зростанні долара США індекс Мосбіржі знижувався, але останнім часом у зв'язку з певним ефектом девальвації рубля при зростанні долара США індекс Мосбіржі може і зростати.
Мал. 3. Питома вага компаній в індексі Мосбіржі
Торгівля ф'ючерсом на індекс Мосбіржі в QUIK 7: настройка торгового терміналу
Для максимально зручною торгівлі ф'ючерсом на індекс Мосбіржі в QUIK 7 слід певним чином налаштувати торговий термінал, з огляду на основні кореляції і загальний аналіз ринкової ситуації. На робочому просторі слід відобразити вікно новинної стрічки за допомогою стовпців «Дата і час» і «Тема» (розуміння поточного новинного фону необхідно для торгівлі будь-яким інструментом). Під новинний стрічкою можна розташувати таблицю «Поточні торги», в якій слід сформувати стовпці «% зміни від закриття», «Значення» (для індексів Мосбіржі і РТС, так як у індексів немає ціни, є тільки значення), «Попит», « пропозиція »,« Заявки купити »,« Заявки продати »,« Загальний попит »,« Загальна пропозиція »,« Оборот »і« Кількість угод за поточну сесію ». У цю таблицю варто внести індекс Мосбіржі і поточний ф'ючерс на даний індекс, а також корелюють активи: індекс РТС, поточний ф'ючерс на долар США, також акції «Газпрому» і Ощадбанку.
Праворуч від новинної стрічки і таблиці «Поточні торги» слід розташувати вікна графіків ціни і обсягу основних «важковаговиків» індексу Мосбіржі - «Газпрому» і Ощадбанку в 15-хвилинному таймфрейме. Під перерахованими таблицями можна розташувати таблиці заявок та угод ( «Заявки», «Угоди», «Стоп-заявки»), а також таблиці по відкритих позиціях і стану рахунку на терміновому ринку ( «Позиції по клієнтських рахунках» і «Обмеження по клієнтських рахунках ») зі стандартними стовпцями.
Праворуч перерахованих графіків і таблиць слід розташувати два графіка ф'ючерсу на індекс Мосбіржі один під одним. Причому обидва графіка повинні відображати ціну, обсяг і кількість відкритих позицій. Зверху доцільно розташувати графік в 10-хвилинному таймфрейме (цей таймфрейм трейдер може перемикати на більш високі фрейми для проведення комплексного аналізу поточних трендів - це «аналітичний» графік активу). Знизу слід розташувати графік в хвилинному фреймі - на цьому графіку трейдер підбирає найбільш оптимальний момент для здійснення операцій. Правіше зазначених графіків слід відобразити стрічку угод по даному інструменту, причому стрічку ( «таблицю всіх угод») слід вивести два рази (одна під інший). Праворуч від 10-хвилинного графіка ф'ючерсу слід вивести стрічку, в якій відображаються операції тільки понад 10 контрактів (це «велика стрічка», що дозволяє зрозуміти, на яких рівнях заходить основний обсяг). Під великої стрічкою слід вивести стрічку без фільтра обсягу, щоб в неї транслювалися всі операції з ф'ючерсом на індекс Мосбіржі. Причому для кращої візуалізації в обох стрічках слід забарвити стовпець «Операція» в зелений, якщо відбувається купівля, і в червоний - при здійсненні продажу. Також слід виділити угоди понад 10 контрактів зеленим кольором, а понад 50 - коричневим, щоб краще бачити моменти заходу обсягу.
Праворуч стрічки слід вивести стакан котирувань на торгується ф'ючерс, причому його доцільно розтягнути на весь монітор по вертикалі, щоб бачити великі лоти як на покупку, так і на продаж, які можуть виконувати функції підтримок і опорів при торгівлі. Причому стакан котирувань краще вивести в режимі швидкого склянки - для максимально швидкої можливості здійснювати операції. Подібного роду організація графіків ф'ючерсу, стрічки і склянки дозволяє легко зчитувати з монітора ситуацію, що відбувається. Праворуч склянки котирувань, навпаки 10-хвилинного ф'ючерсу, слід розташувати графік індексу Мосбіржі (базового активу), причому в 15-хвилинному фреймі, щоб краще розуміти картину того, що відбувається з самим індексом. А під індексом потрібно розташувати графік ціни, обсягу і кількості відкритих позицій ф'ючерсу на долар США.
Варто зауважити, що всі графіки корелюють активів виводяться в 15-хвилинному фреймі, щоб розуміти, що їх зміни навряд чи вплинуть на ф'ючерс на індекс Мосбіржі, а ось пробиття ними своїх трендових ліній і цінових рівнів буде здатне тягнути і ф'ючерс, особливо якщо це пробиття буде відбуватися синхронно в кількох активах. Тому трендові лінії і цінові рівні слід нанести на кожен графік, причому бажано різними кольорами, щоб розуміти, де знаходиться основний тренд, де - вкладений, а де - ціновий рівень.
Мал. 4. Налаштування робочого простору QUIK 7 для торгівлі ф'ючерсом на індекс Мосбіржі
Для економії простору можна виводити графіки і таблиці без заголовків вікон. Щоб включити цей режим відображення, потрібно вибрати цікавить вікно і натиснути клавіші Alt + M, тим самим викликавши діалогове вікно «Менеджер вікон». У ньому слід вибрати цікавить вікно і натиснути клавішу «Прибрати заголовок», після чого заголовок вибраного вікна зникне.
Мал. 5. Зняття заголовка вікна
висновок
Торговий термінал QUIK 7 дозволяє максимально зручно організувати робочий простір для торгівлі ф'ючерсним контрактом на індекс Мосбіржі і проведення аналізу торгової ситуації.
Матеріали по темі:
Безкоштовний відеокурс « Робота в програмі QUIK 7 »
Докладний відеокурс « Основи термінового ринку: ф'ючерси та опціони »
20.04.2018
